利用技術指標以避免大幅虧損

上文「2015年的一些感想」提到：

"技術型股票作手，如果忠於法則及無手痕之誤的話，今年應該不會太差。"

有朋友問：有無數據支持？

用#1398 工商銀行做了個非常簡單的測試看看

法則1：若今日股價升穿昨日10天簡單平均線，收市價買入。
法則2：若今日股價跌穿昨日10天簡單平均線，收市價賣出。

2015年績效
盈虧：+13.43% (已計手續費)
勝率：42%

2006-2015年績效如下：

2015年：+13.43%
2014年：+12.70%
2013年：-1.40%
2012年：+11.36%
2011年：-10.80%
2010年：-8.28%
2009年：+14.26%
2008年：-15.28%
2007年：+17.86%
2006年：+25.66%

盈虧：+64.63% (已計手續費)
勝率：36%

可能太多人使用10天線的關係，其勝率算是偏低，同一法則用於#388 港交所，勝率亦只有27%，2015年績效卻是58.41% (已計手續費)，這簡單的技術指標雖然未必可以大幅增加勝算或績效，但卻可令股票作手避免大幅虧損，並幸免於2015年大時代後的股災。